发布时间: 2018年09月13日
尊敬的投资者:
中国证监会已批准上海期货交易所(以下简称上期所)开展铜期权交易。根据上期所相关规则,现将有关事项通知如下:
一、上市时间
铜期权自2018年9月21日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
二、交易时间
每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
三、合约
CU1901、CU1902、CU1903、CU1904、CU1905、CU1906、CU1907、CU1908、CU1909对应的期权合约。
四、基准价
由上期所在上市前一交易日公布。
计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。
五、每次最大下单数量
100手。
六、行权与履约
投资者在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间及渠道见下表:
业务类型 | 申请时间 | 申请渠道 |
到期日提交行权申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及 会员服务系统 |
到期日提交放弃申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及 会员服务系统 |
行权前双向期权持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及 会员服务系统 |
行权后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及 会员服务系统 |
履约后双向期货持仓对冲平仓申请 | 到期日15:30之前 | 交易终端及 会员服务系统 |
做市商期权持仓不自对冲申请 | 非到期日15:00之前 到期日15:30之前 |
交易终端及 会员服务系统 |
标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | ||||
非期货公司会员 | 投资者 | 做市商 | 非期货公司会员 | 投资者 | 做市商 |
6000 | 3000 | 10000 | 1200 | 800 | 3200 |